Analyse-EDP-Probabilités

Master Mathématiques et Applications – Université de Bordeaux

Analyse-EDP-Probabilités

Calcul Stochastique – Méthodes d’optimisation déterministes et stochastiques

  • Calcul stochastique : L’objectif de ce cours est d’étudier une certaine classe de processus aléatoires à temps continu. Il commence par une étude détaillée du mouvement brownien qui est l’outil de base du calcul stochastique. Ensuite, la notion d’intégrale stochastique est introduite. Un des objectifs de ce cours est d’étudier la notion d’équation différentielle stochastique qui est utilisée dans de nombreuses applications.
  • Optimisation : Descente de gradient, Descente de gradient par blocs, Descente de gradient stochastique, Accélération (lien avec les ODE, méthode de Nesterov, versions stochastiques (ADAM, …)